Setup de Rompimento das 10h no Mini Índice: Backtest e Análise Completa

Você já operou um setup que parecia perfeito no papel, mas não entregou o que prometia na prática?

Pois é. Eu também.

E sabe o que eu aprendi com isso? Que backtest não mente. Opinião mente. Backtest não.

Por isso, quando o Tiago — um viewer aqui do canal — me pediu para testar o Setup de Rompimento das 10h no mini índice, eu fiz exatamente isso.

Criei o robô do zero. Rodei o backtest de um ano inteiro. E analisei cada métrica com honestidade.

O resultado? +17,5% de retorno no período. Mas com um problema que eu não esperava.

Fica comigo que eu vou te mostrar tudo — os números, os erros e o que pode melhorar.

O Que É o Setup de Rompimento das 10h?

Tudo começou com uma mensagem do Tiago.

Ele estava assistindo os vídeos aqui do canal e me mandou:

"Tu poderia me dizer se já fez esse teste? Seria no mini índice, tempo gráfico de 15 minutos. Rompimento do candle das 10h ao que fecha às 10:15."

Ele explicou melhor.

O setup é parecido com o ORB — aquele famoso Opening Range Breakout, que é o rompimento da primeira barra do dia.

Mas com uma diferença fundamental.

A Diferença em Relação ao ORB Tradicional

O ORB clássico usa a primeira barra do pregão. Aquela das 9h às 9:15.

Sabe qual é o problema dessa barra?

Volatilidade excessiva.

Os primeiros 15 minutos são uma loucura. Preço sobe e desce sem direção clara. É o famoso "hora do caos".

O setup do Tiago resolve isso esperando a poeira baixar.

Em vez de operar às 9h, ele opera a barra das 10h às 10:15.

Mais calmo. Mais definido. Com players institucionais já posicionados.

Regras Completas do Setup

O setup tem regras claras. Quase cirúrgicas.

Candle sinal: máxima e mínima da barra das 10h-10:15.

Entrada: rompimento imediato da máxima (compra) ou mínima (venda). Não espera o candle fechar.

Volume: 3 contratos.

Stop Loss: 1x a amplitude da barra do sinal. Se a barra teve 200 pontos de amplitude, o stop é 200 pontos.

Saída parcial: ao atingir 1x amplitude, sai com 2 contratos. Move o stop para zero a zero no restante.

Take Profit final: 2x amplitude da barra no contrato que sobrou.

Limite de entrada: não opera após 12h.

Encerramento: fecha tudo às 17:30.

Máximo: 1 operação por dia.

Simples? É. Mas será que funciona?

Como o Setup Funciona na Prática

Aqui que a coisa fica interessante.

O setup tem uma característica especial que o diferencia do ORB comum.

O Ajuste Dinâmico de Máxima e Mínima

Pensa comigo.

E se o candle das 10h-10:15 NÃO for rompido?

O que acontece?

O setup não força entrada.

Em vez disso, ele pega o candle seguinte — das 10:16 às 10:30 — e usa a máxima e mínima dele como nova referência.

E se esse também não for rompido?

Pega o próximo.

E assim vai, candle a candle, ajustando a máxima e mínima até que o rompimento aconteça.

Sacou a inteligência disso?

Você não fica tentando adivinhar direção. Você espera o mercado mostrar a mão.

Gerenciamento de Risco e Saídas

O gerenciamento é onde a mágica — e o problema — acontecem.

Você entra com 3 contratos.

Quando atinge 1x amplitude da barra, sai com 2. Isso é a parcial.

Aquele contrato que sobra? Vai até o take profit final — 2x amplitude.

E se o trade virar contra você?

O stop loss protege. É sempre 1x amplitude da barra.

A lógica é boa na teoria. Mas os dados mostraram algo que eu preciso te contar.

Resultados do Backtest — 1 Ano de Dados

Chega de teoria. Vamos aos números.

Eu rodei o backtest no ano inteiro de 2025. Capital inicial de R$ 10.000. Sem otimização nenhuma — setup puro, como o Tiago pediu.

Métricas de Performance

Os resultados foram:

17,5% de retorno em um ano.

Parece bom, né?

Mas tem um porém. E é um porém grande.

Análise da Curva de Capital

A curva de capital contou uma história interessante.

Fevereiro e março — bons resultados. Subida consistente.

Abril a julho — drawdown pesado. Praticamente 4 meses no vermelho. A conta caiu de R$ 10.000 para abaixo de R$ 6.000.

Agosto a setembro — recuperação forte. Grande subida.

Final de setembro — lateralização. O mercado ficou sem direção.

35% de drawdown máximo.

Isso significa que, em algum momento, você viu quase metade do seu patrimônio desaparecer.

Você aguentaria isso?

O Problema Que Eu Encontrei

E aqui chegamos no ponto mais importante desse artigo.

A perda média é praticamente 2x maior que o ganho médio.

Deixa eu repetir isso.

Perda média: R$ 196.
Ganho médio: R$ 98,22.

Quando você erra, perde o dobro do que ganha quando acerta.

Mesmo com 68% de taxa de acerto.

Mas como isso é possível?

Por Que a Perda é Maior Que o Ganho?

A resposta está no gerenciamento. Mais especificamente, na saída parcial.

Pensa comigo.

Quando o trade dá certo, você sai com 2 contratos na parcial. Sobra apenas 1 para buscar o take profit final.

Você ganha com a "mão menor".

Agora, quando o trade dá errado?

Você leva stop com os 3 contratos completos.

Você perde com a "mão cheia".

Entendeu o problema?

A parcial te protege de perder lucro. Mas também te impede de ganhar grande.

Já o stop loss não tem parcial. Quando vem, vem com tudo.

O Papel da Saída Parcial

Eu sou fã de realização parcial. Sempre fui.

Mas esse backtest me fez repensar.

A parcial funciona muito bem quando você está em sequência de acertos. Você garante lucro cedo.

O problema é que ela reduz seu ganho médio de forma sistemática.

Enquanto isso, as perdas continuam cheias.

O resultado?

Profit Factor de 1,07. Que é baixo. Muito baixo.

Para você ter uma referência, um Profit Factor saudável fica acima de 1,5.

Veredito — Vale a Pena?

Então, depois de tudo isso, o setup vale a pena?

Vale. Mas com ressalvas.

Ele mostrou lucro. 17,5% no ano não é nada desprezível.

A taxa de acerto de 68% é boa.

O setup é simples, replicável e automatizável.

Mas ele precisa de otimização.

Principalmente nesse ponto: a relação entre ganho e perda.

Próximos Passos

Se eu fosse trabalhar nesse setup, eu olharia para:

1. Revisar a saída parcial. Talvez sair com 1 contrato ao invés de 2. Ou eliminar a parcial e ir direto no alvo.

2. Ajustar o break-even. Ele pode estar tirando você de trades que iriam recuperar.

3. Adicionar filtros de tendência. Operar apenas quando o mercado está direcional, evitando a lateralização.

4. Testar outros timeframes. Talvez 5 minutos ou 30 minutos performem diferente.

O próprio Tiago, depois de conversar comigo, sugeriu alguns desses pontos.

E sabe o que eu pensei?

Que esse é exatamente o tipo de otimização que eu adoro fazer.

Se você quer ver esse processo completo — a otimização passo a passo, os testes, os resultados — deixa um comentário aqui embaixo.

Se a gente tiver bastante interação, eu faço um vídeo dedicado a isso.

Resumo e Conclusão

Deixa eu resumir tudo que a gente viu.

O Setup de Rompimento das 10h é uma variação inteligente do ORB. Em vez de operar na volatilidade da abertura, ele espera o mercado se definir.

O backtest de 1 ano mostrou +17,5% de retorno, com 68% de acerto e Profit Factor de 1,07.

O problema claro: a perda média é 2x maior que o ganho médio, causado pela saída parcial que faz você ganhar com volume menor e perder com volume total.

O drawdown de 35% é considerável. Exige estômago.

O setup é válido para trabalhar. Mas pede otimização.

Se você quer ver essa otimização acontecer, comenta aqui embaixo.

E se quer entender o processo completo de criação desse robô, assiste o vídeo que eu mostro passo a passo no SDIN4 Builder.

Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal da Sociedade de Investidores no YouTube e assiste o vídeo completo que originou este artigo:

👉 Testei o Setup de Rompimento das 10h no Mini Índice (Vale a Pena?)

Lá eu mostro na prática cada detalhe da criação do robô. Aqui no blog eu trouxe a análise completa dos dados.

Agora me diz: você já operou esse setup? Ou vai começar a testar agora?

Deixa aqui nos comentários. E bora operar com método!